寬跨式期權(quán)是指以不同的價格同時買進或賣出相同時間期限的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。寬跨式期權(quán)主要目的是利用股價的波動來獲得對應(yīng)的收益，當(dāng)兩者的執(zhí)行價格相對接近的時候，寬跨式期權(quán)的收益也就越高。也就是說當(dāng)股票的波動大的時候寬跨式期權(quán)就會高，股票波動小時寬跨式期權(quán)的收益低，寬跨式期權(quán)能在波動的市場中獲得收益。

寬跨式期權(quán)與跨式期權(quán)策略的區(qū)別

寬跨式期權(quán)和跨式期權(quán)相比，寬跨式期權(quán)要股票的價格出現(xiàn)更大幅度的波動才能獲得收益，在跨式期權(quán)中，并不需要股票出現(xiàn)太大的波動只要有一定的波動就可以了。寬跨式期權(quán)在股票沒有波動時所損失的也比較少，而跨式期權(quán)在股票沒有波動的時候損失會比較大。并且跨式期權(quán)的收益雖然來自波動，但是收益的多少卻和波動的浮度相關(guān)。